Handel systemami budowlanymi

Systemy transakcyjne: konstruowanie systemu 13 Do tej pory omawialiśmy podstawowe elementy systemów transakcyjnych, kryteria, które muszą spełnić, oraz niektóre z wielu decyzji empirycznych, które musi wykonać projektant systemu. W tej części przeanalizujemy proces budowy systemu handlu, rozważania, które należy podjąć, oraz kilka kluczowych punktów do zapamiętania. Sześciostopniowa budowa systemu 1. Konfiguracja - Aby rozpocząć budowę systemu handlu, będziesz potrzebować kilku rzeczy: danych - ponieważ projektant systemu musi korzystać z obszernych testów historycznych. historia przeszłych cen jest niezbędna do zbudowania systemu handlu. Takie dane można włączyć do oprogramowania do tworzenia systemów transakcyjnych lub jako osobny plik danych. Dane na żywo są często dostarczane za opłatą miesięczną, podczas gdy dane w wieku można uzyskać bezpłatnie. Oprogramowanie - Chociaż możliwe jest stworzenie systemu transakcyjnego bez oprogramowania, jest wysoce niepraktyczne. Od końca lat 90. oprogramowanie stało się integralną częścią systemów handlu budynkiem. Niektóre typowe cechy umożliwiają traderowi wykonywanie następujących czynności: Automatycznie umieszczaj transakcje - często wymaga to pozwolenia od brokera, ponieważ musi istnieć stałe połączenie między twoim oprogramowaniem a brokerem. Transakcje muszą być wykonywane natychmiast i po dokładnych cenach w celu zapewnienia zgodności. Aby Twoje oprogramowanie zawierało transakcje za ciebie, wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić numer konta i hasło, a wszystko inne dzieje się automatycznie. Należy pamiętać, że korzystanie z tej funkcji jest całkowicie opcjonalne. Koduj system transakcyjny - Ta funkcja oprogramowania implementuje zastrzeżony język programowania, który pozwala łatwo tworzyć reguły. Na przykład MetaTrader używa MQL (MetaQuotes Language). Oto przykład kodu do sprzedania, jeśli wolny margines jest mniejszy niż 5000: Jeśli FreeMargin 5000, a następnie wyjść często, samo przeczytanie instrukcji i eksperymentowanie powinno pozwolić ci na zapoznanie się z podstawami języka używanego przez twoje oprogramowanie. Analiza historyczna strategii - tworzenie systemu bez weryfikacji historycznej jest jak gra w tenisa bez rakiety. Oprogramowanie do programowania systemu często zawiera prostą aplikację analizy historycznej, która pozwala na zdefiniowanie źródła danych, danych konta wejściowego i testu historycznego przez dowolny czas za pomocą kliknięcia myszą. Oto przykład z MetaTrader: Po uruchomieniu testu wstecznego generowany jest raport, który określa specyfikę wyników. Ten raport zazwyczaj zawiera zysk, liczbę nieudanych transakcji, kolejne dni w dół, liczbę transakcji i wiele innych rzeczy, które mogą być pomocne przy próbie ustalenia, jak rozwiązać lub ulepszyć system. Wreszcie, oprogramowanie zazwyczaj tworzy wykres pokazujący wzrost inwestycji w badanym okresie. 2. Projektowanie - projekt jest koncepcją systemu, sposobem, w jaki parametry są wykorzystywane do generowania zysków lub strat. Implementujesz te reguły i parametry, programując je. Czasami programowanie to można wykonać automatycznie za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala to tworzyć reguły bez nauki języka programowania. Oto przykład systemu średniej ruchomej: Jeśli SMA (20) CrossOver EMA (13) następnie wpisz If SMA (20) CrossAnder EMA (13), a następnie Reguły takie jak te, które są umieszczone w kodzie, pozwalają oprogramowaniu automatycznie generować wejścia i wyjścia w punktach, w których obowiązują zasady. Oto jak wygląda interfejs projektowy na MetaTrader: System tworzy się po prostu wpisując reguły w oknie i zapisując je. Odnośniki do różnych dostępnych funkcji (na przykład oscylatorów itp.) Można znaleźć, klikając ikonę książki. Większość oprogramowania będzie mieć podobne odniesienie dostępne w samym programie lub na jego stronie internetowej. Po utworzeniu pożądanych reguł i kodowaniu systemu wystarczy zapisać plik. Następnie możesz go użyć, wybierając go na ekranie głównym. 3. Podejmowanie decyzji - W tym momencie należy podjąć wiele decyzji: na jakim rynku chcę handlować 13 Jaki czas powinienem użyć 13 Jakich serii cenowych należy użyć 13 Jaki podzbiór papierów wartościowych powinienem użyć do testowania. że systemy transakcyjne powinny konsekwentnie osiągać zyski na wielu rynkach. Dostosowując przedział czasu i serie cen, można skazić wyniki i uzyskać nietypowe wyniki. Praktyka - weryfikacja historyczna i handel papierami są niezbędne dla pomyślnego rozwoju systemu transakcyjnego: Przeprowadź kilka testów historycznych w różnych okresach i upewnij się, że wyniki są spójne i satysfakcjonujące. Papier wymieniaj system (używaj wyimaginowanych pieniędzy, ale rejestruj transakcje i wyniki) i ponownie szukaj spójnej rentowności. Sprawdź błędy występujące w programie lub niezamierzone transakcje. Mogą to być wynik błędnego programowania lub nieprzewidziane okoliczności, które mają niepożądane skutki. 5. Powtórz - Powtórzenie jest konieczne. Kontynuuj pracę nad systemem, dopóki nie będziesz mógł konsekwentnie osiągać zysków na większości rynków i warunków. Zawsze pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia, które wystąpią zaraz po uruchomieniu systemu. Oto kilka czynników, które często powodują skośne wyniki: Koszty transakcji - Upewnij się, że korzystasz z rzeczywistej prowizji. i kilka dodatkowych w celu uwzględnienia niedokładnych wypełnień (różnica między cenami kupna i sprzedaży). Innymi słowy, unikaj poślizgu (Aby sprawdzić, co to jest i jak się pojawia, zobacz poprzednią sekcję tego samouczka.) Czujność - Nie ignoruj ​​przegranych transakcji, miej oko na wszystkie transakcje. Optymalizacja - Nie przesadzaj z optymalizacją systemu. Innymi słowy, nie dostosowuj systemu do bardzo specyficznego otoczenia rynkowego, staraj się być opłacalny w możliwie jak najszerszym otoczeniu. Ryzyko - nigdy nie ignoruj ​​ani nie zapomnij o ryzyku. Bardzo ważne jest, aby mieć sposoby na ograniczenie strat (zwanych również stop-loss) i sposobów na zablokowanie zysków (skorzystanie z zysków). 6. Handel - wypróbuj, ale spodziewaj się niezamierzonych rezultatów. Pamiętaj, aby korzystać z niezautomatyzowanych transakcji, dopóki nie będziesz mieć pewności co do wydajności i spójności systemu. Opracowanie udanego systemu transakcyjnego zajmuje dużo czasu, a zanim go udoskonalisz, być może będziesz musiał znieść pewne straty na żywo, aby wykryć błędy: testy zwrotne nie mogą idealnie odzwierciedlać warunków na żywo, a handel papierami może być niedokładny. Jeśli twój system straci pieniądze, wróć do deski kreślarskiej i zobacz, gdzie poszło nie tak (patrz krok 5). Podsumowanie Te sześć kroków daje przegląd całego procesu budowania systemu handlu. W następnej części opieramy się na tej wiedzy i przyjrzymy się dokładniej problemom związanym z rozwiązywaniem problemów i modyfikacjami. Systemy transakcyjne: Rozwiązywanie problemów i optymalizacja Systemy trakcyjne: projektowanie systemu - część 1 13 W poprzedniej części tego samouczka omówiono elementy składające się na system transakcyjny oraz omówiono zalety i wady takiego systemu w środowisku transakcyjnym na żywo. W tej części opieramy się na tej wiedzy, badając, które rynki są szczególnie dobrze dostosowane do handlu systemami. Następnie przyjrzymy się bliżej gatunkom systemów transakcyjnych. Obrót na różnych rynkach Rynki akcji Rynek akcji jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym rynkiem, szczególnie wśród nowicjuszy. Na tym arenie dominują najwięksi gracze, tacy jak Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestowania w wartość i wzrost są zdecydowanie najczęstsze. Niemniej jednak wiele instytucji zainwestowało znaczne środki w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów transakcyjnych. Indywidualni inwestorzy dołączają do tego trendu, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynkach akcji: 13 Duża ilość dostępnych instrumentów kapitałowych umożliwia inwestorom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - od niezwykle zmiennych zapasów pozagiełdowych (OTC) do nielotne niebieskie żetony. Skuteczność systemów transakcyjnych może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności emisji OTC i różowych arkuszy. Prowizje mogą pochłaniać zyski generowane przez udane transakcje i mogą zwiększać straty. Akcje OTC i na różowym arkuszu często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami transakcyjnymi są te, które szukają wartości - to znaczy systemy, które używają różnych parametrów w celu określenia, czy zabezpieczenie jest niedoszacowane w porównaniu do jego przeszłych wyników, innych klientów lub ogólnie rynku. Rynki walutowe Rynek walutowy lub Forex. to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Światowe rządy, banki i inne duże instytucje codziennie handlują bilionami dolarów na rynku forex. Większość instytucjonalnych traderów na rynku forex polega na systemach transakcyjnych. To samo dotyczy osób fizycznych na rynku Forex, ale niektóre transakcje opierają się na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynku forex: Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że ​​systemy transakcyjne są bardziej dokładne i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, a jedynie spready. Dlatego znacznie łatwiej jest dokonać wielu transakcji bez zwiększania kosztów. W porównaniu do ilości dostępnych akcji lub towarów, liczba walut do wymiany jest ograniczona. Jednak ze względu na dostępność egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Głównymi systemami transakcyjnymi używanymi na rynku Forex są te, które śledzą trendy (popularnym powiedzeniem na rynku jest twój przyjaciel) lub systemami, które kupują lub sprzedają na breakoutach. Wynika to z faktu, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cenowe w tym samym czasie. Kontrakty terminowe Rynek akcji, walutowy i towarowy oferują transakcje futures. Jest to popularny pojazd do handlu systemami ze względu na większą dostępną dźwignię oraz zwiększoną płynność i zmienność. Czynniki te mogą jednak wpłynąć na obie strony: mogą albo wzmocnić twoje zyski, albo wzmocnić straty. Z tego powodu korzystanie z kontraktów futures jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Dzieje się tak dlatego, że systemy transakcyjne zdolne do czerpania zysków z rynku kontraktów terminowych wymagają znacznie większego dostosowania, wykorzystania bardziej zaawansowanych wskaźników i potrzebują więcej czasu na opracowanie. Tak więc, który jest najlepszy Od indywidualnego inwestora zależy, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemami - każdy ma swoje zalety i wady. Większość ludzi lepiej zna rynki akcji, a ta znajomość sprawia, że ​​tworzenie systemu handlu staje się łatwiejsze. Jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów transakcyjnych - szczególnie wśród bardziej doświadczonych handlowców. Co więcej, jeśli przedsiębiorca decyduje się na kapitalizację na zwiększonej dźwigni i zmienności, alternatywa futures jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór należy do deweloperów systemu. Typy systemów transakcyjnych Systemy zgodne z trendami Najbardziej popularną metodą handlu systemami jest system trend-following. W swojej najbardziej fundamentalnej formie system czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku. Tego typu banki systemowe mają nadzieję, że te ruchy cen utrzymają trend. Przenoszenie średnich systemów Często używane w analizie technicznej. średnia krocząca jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie. Istota trendów pochodzi z tego pomiaru. Najpopularniejszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest zwrotnica. Logika stojąca za tym jest prosta: nowy trend ustala się, gdy cena spada powyżej lub poniżej historycznej średniej ceny (trendu). Oto wykres przedstawiający zarówno cenę (niebieska linia), jak i 20-dniowy MA (czerwona linia) IBM: Breakout Systems Podstawowa koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej. Chodzi o to, że po ustaleniu nowego wysokiego lub niskiego poziomu ruch cenowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu. Jednym ze wskaźników, który może być użyty do określenia wyprysków, jest prosta nakładka Bollinger Band. Bollinger Bands pokazuje średnie ceny wysokie i niskie, a wypady pojawiają się, gdy cena spotyka się z brzegami pasm. Oto wykres przedstawiający cenę (niebieska linia) i Bollinger Bands (szare linie) Microsoftu: Wady systemów trend-follow: Empiryczne podejmowanie decyzji - Przy ustalaniu trendów zawsze należy rozważyć element empiryczny: czas trwania historyczny trend. Na przykład średnia krocząca może być z ostatnich 20 dni lub z ostatnich pięciu lat, więc programista musi określić, który z nich jest najlepszy dla systemu. Inne czynniki, które należy określić, to średnie wartości szczytowe i spadki w systemach typu breakout. Lagging Nature - Przenoszenie średnich i systemów breakout zawsze będzie opóźnione. Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić na dokładną górę ani dół trendu. To nieuchronnie prowadzi do przepadku potencjalnych zysków, które czasami mogą być znaczące. Whipsaw Effect - Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów trend-follow, jest to jeden z najczęstszych. Efekt whipsaw pojawia się, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to znaczy, gdy średnia spada tylko w zakresie, a następnie nagle odwraca kierunek. Może to prowadzić do ogromnych strat, chyba że zostaną zastosowane skuteczne techniki "stop-loss" i zarządzania ryzykiem. Sideways Markets - systemy zgodne z trendami są z natury zdolne do zarabiania pieniędzy tylko na rynkach, które faktycznie mają tendencję. Jednak rynki poruszają się również na boki. pozostawanie w pewnym zakresie przez dłuższy czas. Może się zdarzyć ekstremalna niestabilność - Czasami systemy o tendencji do nadążania mogą doświadczać ekstremalnej niestabilności, ale inwestor musi trzymać się swojego systemu. Niemożność wykonania tego spowoduje pewną porażkę. Countertrend Systems Zasadniczo, celem w systemie Countertrend jest kupowanie na najniższym poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie. Główną różnicą między tym a następującym po nim systemem jest to, że system kontrrendowy nie jest samokorygujący. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji, a to powoduje nieograniczony potencjał spadkowy. Rodzaje systemów Countertrend Wiele różnych typów systemów uważa się za systemy kontrataku. Chodzi o to, aby kupić, gdy rozpęd w jednym kierunku zaczyna blaknąć. Najczęściej oblicza się to za pomocą oscylatorów. Na przykład sygnał może być generowany, gdy stochastyka lub inne wskaźniki względnej siły spadają poniżej określonych punktów. Istnieją inne rodzaje systemów handlu kontrahentami, ale wszystkie mają ten sam podstawowy cel - kupować niskie i sprzedawać wysoko. Wady Countertrend Following Systems: E mpiryczne podejmowanie decyzji - na przykład jednym z czynników, o których musi decydować deweloper systemu, są momenty, w których wskaźniki względnej siły zanikają. Może wystąpić ekstremalna niestabilność - systemy te mogą również charakteryzować się ekstremalną zmiennością, a niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej niestabilności spowoduje pewną awarię. Nieograniczone spadki - Jak wcześniej wspomniano, istnieje nieograniczony potencjał spadkowy, ponieważ system nie jest samokorygujący (nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji). Wnioski Głównymi rynkami, dla których odpowiednie są systemy transakcyjne, są rynki akcji, rynków forex i futures. Każdy z tych rynków ma swoje wady i zalety. Dwoma głównymi gatunkami systemów transakcyjnych są systemy trend-follow i counterertrend. Pomimo różnic, oba typy systemów, na etapie ich rozwoju, wymagają empirycznego podejmowania decyzji ze strony dewelopera. Ponadto, systemy te podlegają ekstremalnej zmienności i może to wymagać pewnej wytrzymałości - istotne jest, aby inwestor systemowy trzymał się swojego systemu podczas tych czasów. W kolejnej odsłonie przyjrzyj się bliżej, jak zaprojektować system transakcyjny i porozmawiaj o oprogramowaniu, którego używają inwestorzy systemowi, aby ułatwić im życie. Systemy transakcyjne: Projektowanie systemu - część 2 Wprowadzenie GeniusTrader ma być w pełni funkcjonalnym zestawem narzędzi do tworzenia systemów transakcyjnych. Potężny systematyczny handel wymaga kilku rzeczy. wiele wskaźników i odpowiadające im sygnały zarządzania pieniędzmi decydują o tym, co jest rozsądną kwotą, aby objąć jednym handlem (w celu ograniczenia ryzyka związanego z tym handlem), łącząc różne wartości w ramach portfela (w celu ograniczenia globalnego ryzyka), elastyczność, aby móc przetestuj wszystkie kombinacje z powyższym systemem analizy historycznej z analizą wyników GeniusTrader obsługuje już większość tego. GeniusTrader składa się z ponad 350 modułów perl (zestaw narzędzi GT) powiązanych z kilkoma skryptami aplikacji perl. Nie ma graficznego interfejsu użytkownika, ponieważ absolutnie nie jest potrzebny do osiągnięcia swoich celów. Systematyczny system handlu rozpoczyna się od zdefiniowania reguł systemu handlu. W GT, które jest wykonywane za pomocą łańcuchów tekstowych zwanych opisami sys-sig-indic, związanych z logicznymi funkcjami systemu handlu. Na przykład, jakie warunki rynkowe i twoje aktualne warunki portfela są konieczne, aby otworzyć długą pozycję. A jeśli chodzi o otwartą pozycję, jakie warunki są wymagane, aby ją zamknąć, częściowo lub całkowicie Jest to przykład analizy historycznej systemu handlu, którą może wygenerować aplikacja skryptowa GeniusTrader backtest. pl. Te grafiki bardzo pomagają zrozumieć słabości twoich systemów transakcyjnych. big max draw down long period bez nowego high (bardzo frustrujące, gdy grasz z prawdziwymi pieniędzmi) bez regularnych zysków (tylko jeden bardzo dobry handel osiągnął większość zysków) Ponadto GeniusTrader może również generować rynkowe wykresy, które mogą być użyte, aby ci pomóc stwórz swój system transakcyjny. Jest to przykład wykresu dla CUSIP 13000 (Alcatel), który może wygenerować dla Ciebie skrypt aplikacji GeniusTrader graphic. pl. Skrypt graficzny. pl może być skonfigurowany do generowania wykresów z większością opublikowanych wskaźników analizy technicznej. (Ponad 100 obecnie dostępnych). Dodatkowo możesz opracować własne, programowo łącząc istniejące. Strona zrzutu ekranu zawiera o wiele więcej przykładów tego, co GT może zrobić i wyjaśnienia, jak to zrobić. Idąc dalej. To, co czytasz, wygląda interesująco i chcesz spróbować. Okay, to dlatego jego darmowe oprogramowanie. Jednak pozwól mi ostrzec. GeniusTrader nie jest przeznaczony do używania przez typowego użytkownika końcowego typu "wskaż i kliknij". Powinieneś naprawdę znać trochę Perla (no nie tak naprawdę, chyba że chcesz zhakować kod), ale jeśli chcesz go użyć, musisz zrozumieć, jak tworzyć opisy sys-sig-indic. przeczytaj dokumenty (GTDocs), przeczytaj opisy API (perldoc GTtoolkitmodule), przeczytaj opisy skryptów aplikacji GT (perldoc GTAppScript), a może nawet odczytaj kod perlowy. To powiedziawszy, możemy ci pomóc w tym kierunku. znajdziesz wszystko, co jest potrzebne w poniższych sekcjach. Pobierz kod - pobierz najnowszy kod za pomocą repozytorium svn lub archiwum targów i zapisz się na nasze listy mailingowe Zainstaluj Instalatora - Ustawienia GT Instrukcje instalacji, konfigurowanie bazy danych cen, itp. Wiki użytkowników - dokumentacja GT dla użytkowników GT przez użytkowników GT, zarejestruj się i popraw to sam Zgłoś błędy, problemy, itp. używając listy mailingowej geniustrader-devel. Baw się dobrze, mamy nadzieję, do zobaczenia wkrótce, wesele ciesz się ze swojego wkładu. Copyright 2000-2017 GeniusTrader