Hull moving average excel download

Co to jest średnia ruchoma kadłuba DIG Średnia krocząca DIG HMA sprawia, że ​​średni ruchomy reaguje na bieżące ceny, pozostając jednocześnie gładkim i nie rufowym. Piękno HMA polega na tym, że prawie całkowicie eliminuje opóźnienie, zachowując perfekcyjną gładkość. To, czego szukasz w średniej ruchomej, oznacza, że ​​możesz szybciej odbierać sygnały i popełniać mniej błędów. Jak HMA porównuje się do innych średnich kroczących Zacznijmy od porównania HMA z prostą średnią ruchomą (SMA) o tej samej długości. Przypomnienie: kalkulacja SMA przyjmuje min. Ceny zamknięcia i oblicza ich średnią, zwykle jest sprzedawana przez krótki i długi SMA, a kiedy dwa przekroczą sygnał. SMA wiąże się z dwoma problematycznymi kwestiami: dłuższa długość - opóźnienie staje się znacznie większe. Długość sortowania - MA staje się bardzo niestabilna. S038P500 Futures Daily Chart: Na wykresie można zobaczyć standardowy SMA (długość 34) w błękitnym odcieniu, a nasz DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Lewa strona wykresu pokazuje, że podczas gdy SMA wciąż rośnie przeciwko rynkowi, HMA łapie zarówno czopy, jak i kierunek przełączania, pozostając płynnym. Możesz również zobaczyć, jak duży jest delaylag, patrząc na dwie pionowe linie po prawej stronie, SMA zmienia kierunek o około 15 barów później niż nasza HMA, co oznacza, że ​​wcześniej wszedłeś do handlu i cieszył się tym miłym, niedźwiedzim posunięciem. Teraz dodajemy standardową średnią ruchomą wykładniczą (EMA). Główną ideą EMA jest zapewnienie większego znaczenia nowszym danym w celu wyeliminowania opóźnienia, a zauważysz, że HMA jest w rzeczywistości nawet lepsza niż EMA, ponieważ będzie reagować szybciej, ale pozostanie płynna. S038P500 Wykres dzienny Futures: SMA (długość 34) w kolorze błękitnym błękitnym. EMA (długość 34) w kolorze fioletowym. DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Widać, że EMA znajduje się pomiędzy HMA i SMA. Jest bardziej responsywny niż SMA, ale milę za HMA. Można również zauważyć, że linia EMA nie jest tak gładka jak linia HMA. Podsumowując, EMA poprawia jakość SMA, a nasza średnia krocząca DIG zwiększa to jeszcze bardziej, zapewniając płynniejszą i dokładniejszą średnią kroczącą niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja trendu MA: dodaliśmy kolejną funkcję, która czyni ten wskaźnik jeszcze lepszym. Używając jednego prostego przełącznika, możesz powiedzieć naszemu wskaźnikowi DIG HMA, aby pokolorował się zgodnie z kierunkiem. Zobaczmy to w akcji: AAPL 30 Wykres min .: DIG HMA jest kodowany kolorami zgodnie z kierunkiem, co znacznie ułatwia uzyskanie sygnałów szybko. Umieściliśmy dwa wskaźniki DIG HMA, jeden o długości 34, a drugi o długości 80, gdzie widać trzy wielkie krzyżyki. Niskie opóźnienie - wejdź przed innymi handlowcami. Kolacja gładka średnia ruchoma - Wyeliminuj fałszywe wpisy. Nowa funkcja Kolor oznaczony zgodnie z trendem. Łatwy w użyciu i obsługuje dowolny wykres i dowolny przedział czasowy. Pobierz średnią ruchomą DIG Hull za darmo Ważne informacje prawne na temat e-maila, który będziesz wysyłać. Korzystając z tej usługi, zgadzasz się wpisać swój prawdziwy adres e-mail i wysyłać go tylko do osób, które znasz. W niektórych jurysdykcjach łamanie prawa polega na fałszywym zidentyfikowaniu się w wiadomości e-mail. Wszystkie podane przez ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Temat wiadomości e-mail, którą wyślesz, będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne i wzajemne inwestowanie - Inwestycje Fidelity Kliknięcie linku spowoduje otwarcie nowego okna. Charakterystyka przenoszenia ruchomych kadłubów Istnieje wiele typów średnich ruchomych, z których najbardziej podstawową jest średnia ruchoma (SMA). Ze wszystkich średnich kroczących SMA pozostaje w tyle. Wykładnicze i ważone średnie ruchome zostały opracowane, aby zaradzić temu opóźnieniu, kładąc większy nacisk na nowsze dane. The Hull Moving Average (HMA), opracowana przez Alana Hulla, jest niezwykle szybką i płynną średnią kroczącą. W rzeczywistości HMA niemal całkowicie eliminuje opóźnienia i udaje mu się jednocześnie poprawić wygładzanie. Jak działa ten wskaźnik Dłuższy okres HMA może być wykorzystany do identyfikacji trendu. Jeśli HMA rośnie, dominujący trend rośnie, wskazując, że może być lepiej wprowadzić długie pozycje. Jeśli HMA spada, dominujący trend również spada, wskazując, że może być lepiej wprowadzić krótkie pozycje. Krótszy okres HMA może być stosowany dla sygnałów wejściowych w kierunku dominującej tendencji. Długi sygnał wejścia, gdy dominujący trend rośnie, pojawia się, gdy HMA pojawia się i krótki sygnał wejścia, gdy dominujący trend spada, pojawia się, gdy HMA się obniża. Obliczanie Obliczyć ważoną średnią ruchową z okresem n 2 i pomnożyć ją przez 2 Obliczyć ważoną średnią ruchomą dla okresu n i odjąć, jeśli od kroku 1 Obliczyć ważoną średnią ruchomą z okresem sqrt (n) przy użyciu danych z kroku 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n)) Usuwanie opóźnień, prognozowanie indeksów handlu danymi przy średniej ruchomej kadłuba Przenoszenie średnich danych płynnych i ułatwienie analizy ruchów cenowych, ale mają one tendencję do opóźnień. Herersquos to system wyczucia rynku, który usuwa opóźnienie i prognozuje przyszłe dane. Bjy amp hold działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia rozpada się, gdy czołgi rynkowe. Potrzebujemy modelu czasowego, aby zachować kapitał na rynkach niższego szczebla i zidentyfikować możliwości na wyższych rynkach. Czy to możliwe Średnie kroczące często są najlepszym sposobem na wyeliminowanie skoku danych, a także stosunkowo gładkich danych o stosunkowo dużej długości. Jednak średnie kroczące mają poważną wadę, ponieważ ich długie okresy skrócenia wprowadzają opóźnienie. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. Takie działanie minimalizuje prawdopodobieństwo przekroczenia średniej surowej danych podczas przewidywania następnych interwałów, co prowadzi do błędów. Herersquos, jak można to zrobić. Usuwanie opóźnienia Nowy rodzaj średniej ruchomej opracowany przez handlowca Alana Hulla próbuje rozwiązać ten problem. W tej odmianie prosta średnia ruchoma (Sma) to suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek (N). Średnia ruchoma kadłuba (Hma) osiąga wygładzenie za pomocą ważonej średniej ruchowej (Wma) i pierwiastka kwadratowego z N. Obliczenia są następujące: Aby przejść przez tę formułę: Weź WMA z ostatnich N 2 danych i pomnóż ją przez 2. Następnie odejmij WMA od ostatnich N danych. Teraz weź tę wartość i użyj pierwiastka kwadratowego z N. Następnie znajdź WMA tych dwóch wartości (czyli Wma sqrt z N zapamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenia powinny wybrać N, który jest idealnym kwadratem, takim jak 4, 9, 16, 25, 49 lub 81. Porównywanie Sma i Hma na Rysunku 1 przy użyciu średniej z 81 dni, znajdujemy że Hma jest gładka i reaguje na zmieniające się dane, podczas gdy Sma pozostaje w tyle. Rysunek 1: prosty ma vs. kadłub ma. Tutaj widać porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ. HMA jest bardziej aktualna niż SMA. Średnia z dziewięciu dni jest pokazana z HMA na niebiesko. hellip Kontynuacja w grudniowym wydaniu Technical Analysis of Stocks Commodities Fragment artykułu opublikowanego pierwotnie w grudniowym wydaniu magazynu Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc.